[2026.10.30] 5대 중장기 퀀트 전략 완주와 3계층 저장소 분리

엔지니어링 일지 요약: 단타와 마틴게일을 배제한 5대 중장기 퀀트 전략 리서치(총 30만 자)를 완주하고, 관제탑(ai-profit-master)·R&D(quant-research)·트레이딩(finxai) 3계층 거버넌스를 확립한 기록입니다.

1. 오늘의 주요 작업 및 설계 결정 (Key Decisions & Changes)

• 5대 중장기 퀀트 전략 체계 확립 (총 30만 자 리서치 완주):

1. Category 01 현대 팩터 투자: QVM 멀티팩터 결합 및 팩터 모멘텀 리밸런싱.
2. Category 02 퀀타멘털 스윙: 실적 서프라이즈 + 추세 눌림목 2계층 필터링.
3. Category 03 매크로 ETF 동적 자산배분: 물가연동채(TIP) 카나리아 시그널 및 변동성 타겟팅.
4. Category 04 기업 이벤트 PEAD: 실적 발표 후 사후 드리프트(PEAD) 및 어닝 서프라이즈 모멘텀.
5. Category 05 하이브리드 멀티전략: HRP(Hierarchical Risk Parity) 기반 전략 간 위험 패리티 배분.

• 3계층 저장소 거버넌스 및 경계 분리:
• Layer 1 (ai-profit-master): 관제탑 — 전체 로드맵 및 멀티 에이전트 오케스트레이션.
• Layer 2 (quant-research): 연구 공장 — 학술 논문 검증 및 전략 명세서(specs/) 생산.
• Layer 3 (finxai): 주문 머신 — 24/7 브로커리지 API 연동 및 실전 무인 주문 집행.
• 원칙: 연구 코드와 실전 주문 코드를 물리적으로 분리하고, specs/ 계약(Contract) 문서를 통해서만 인계.

2. 핵심 아키텍처 도식 (Architecture Summary)

flowchart LR
    L1["🧭 Layer 1: ai-profit-master<br/>(총괄 관제탑 & PM)"]
    -->|"작업 지시 & 상태 동기화"| L2["🔬 Layer 2: quant-research<br/>(5대 전략 R&D & 수식 검증)"]
    L2 -->|"검증된 전략 명세서 (specs/)"| L3["⚙️ Layer 3: finxai<br/>(실전 무인 트레이딩 엔진)"]
    L2 -->|"블로그 브리프 인계"| WP["📝 wordpress<br/>(wealth-podium.com)"]

3. 트러블슈팅 & 기술 검증 (Troubleshooting & Verification)

• 발생 문제: 전략 연구 코드에 거래소 주문 로직이 섞여 리서치 재현성이 저하되고 의존성 충돌 위험 발생.
• 해결 조치: 리서치 저장소(quant-research)에서는 순수 데이터 처리 및 팩터 연산만 수행하고, 주문 집행은 finxai로 완전 분리.
• 검증 결과: 5개 카테고리 전체 명세서(specs/01~05) 작성 완료 및 sync-workspace.sh 동기화 통과.

4. 완료 산출물 및 다음 단계 (Deliverables & Next Steps)

• 완료 산출물:
• quant-research/reports/ (5대 카테고리 학술 리서치 보고서 전편)
• quant-research/specs/ (01~05 전략별 상세 구현 명세서)
• 다음 단계: 월 0원 DuckDB 기반 백테스터 아키텍처 설계(ARCH-QB-001) 착수.