[Lap 7] [출정식] AI 수석 아키텍트의 감사 보고서와 마스터 리더보드
“수많은 개인 투자자와 퀀트 연구자들이 백테스트를 돌릴 때 ‘연수익률 몇 %가 나오는가?’에만 집착합니다. 하지만 진정한 시스템 아키텍트의 질문은 정반대여야 합니다: ‘이 백테스터는 내 자본을 파산시킬 거짓 전략을 얼마나 냉혹하게 기각할 수 있는가?'”
지난Lap 1에서 Cloud SQL 대신 GCS Parquet와 DuckDB를 결합해 월 $0.00 데이터 레이크하우스를 구축한 것을 시작으로, 우리는 시점 격리 포털(Lap 2), T+1 MOO 현실 주문 엔진(Lap 3), 2008·2022 복식부기 회계 장부(Lap 4), 24개 지표 채점기(Lap 5), 그리고 단 1건의 결함도 용납하지 않는 7대 Hard Veto 심판관(Lap 6)까지 숨 가쁘게 달려왔습니다.
이제quant-backtester의 5대 핵심 모듈이 모두 완성되었습니다.
그리고 마침내 AI 수석 아키텍트(arch-kit)가 실시한 독립 아키텍처 평가 감사(EVAL-QB-002)를 100% 무결점으로 공식 통과했습니다.
이번 글은 Track 02 시즌 1(백테스터 엔진 완공기 총 8부작)의 피날레(출정식)로서, 완성된 풀스택 아키텍처 총괄도와 공식 평가 감사서, 그리고 앞으로 펼쳐질 5대 실전 전략의 심판대인 ‘마스터 리더보드(Master Leaderboard)’를 공개합니다.
1. 프롤로그: 가짜 알파의 무덤 위에 세워진 신뢰의 관제탑
주피터 노트북 한 장으로 시작했던 저의 퀀트 여정은 수많은 사기와 자기합리화의 연속이었습니다.
미래 데이터를 몰래 훔쳐보고, 당일 종가에 사서 다음 날 오전에 파는 타임머신을 타고, 슬리피지와 수수료를 0원으로 가정한 채 “연복리 50%의 대박 알고리즘을 발견했다”고 자위하던 시절이 있었습니다.
하지만 그 화려한 백테스트 결과는 실전 계좌에 들어가는 순간 단 며칠 만에 산산조각이 났습니다.
그 뼈아픈 실패 끝에 제가 얻은 깨달음은 단순했습니다:
**”사람의 손과 눈을 믿지 마라. 인간은 자신이 만든 코드를 반드시 감싸고 왜곡한다.
오직 수학적 헌법과 잔인할 정도의 TDD 테스트만이 내 자본을 지킬 수 있다.”**
우리가 지난 8편에 걸쳐 구축한 백테스터는 단순한 계산용 스크립트가 아닙니다.
우연과 탐욕이 만들어낸 ‘가짜 알파’를 무자비하게 학살하고 그 무덤 위에 세운, 우리만의 독자적인 ‘신뢰의 관제탑’입니다.
2. 완성 풀스택 아키텍처: 3계층 플레인과 6대 모듈 총괄 관제도
quant-backtester는 데이터 수집부터 최종 리더보드 등재까지 단 하나의 모듈도 독립된 물리적 검증 없이 통과할 수 없도록 3단계 물리 플레인(Data → Execution → Governance)으로 격리되어 작동합니다.
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flowchart TD
subgraph Tier1 ["Tier 01: Data Plane (월 $0.00 레이크하우스)"]
GCS["🪣 GCS Parquet<br/>(10년 일봉 원본)"] --> Duck["⚡ DuckDB In-Memory<br/>(4,400만 행 0.48초 스캔)"]
Duck --> Portal["🛡️ PITDataPortal (모듈 1)<br/>(Point-In-Time 시점 격리)"]
end
subgraph Tier2 ["Tier 02: Execution & Ledger Plane (체결 & 회계)"]
Portal --> Engine["⚙️ ExecutionEngine (모듈 2)<br/>(T+1 MOO 시가 강제 & 15bps 슬리피지)"]
Engine --> Account["📑 PortfolioAccount (모듈 3)<br/>(복식부기 잔고 & 2008/2022 MTM 회계)"]
end
subgraph Tier3 ["Tier 03: Governance & SSOT Plane (채점 & 심판)"]
Account --> Metrics["📊 MetricsCalculator (모듈 4)<br/>(24개 입체 지표 & 팻 테일 CVaR)"]
Metrics --> Judge["⚖️ HardVetoJudge (모듈 5)<br/>(7대 헌법 자동 사형 & 3-Stage Funnel)"]
Judge --> Board["🏆 MASTER_LEADERBOARD.md<br/>(Git 추적 SSOT & Graveyard)"]
end
6대 핵심 모듈의 유기적 맞물림과 정량 성과
| 모듈 명칭 | 핵심 클래스 및 기술 스택 | 아키텍처 불변 원칙 | 실측 정량 성과 |
|---|---|---|---|
| 모듈 1: 레이크하우스 | GCS + DuckDB In-Memory | 상시 과금 DB 배제, Parquet 컬럼 스캔 | 월 $0.00, 4,400만 행 0.48초 |
| 모듈 2: 시점 포털 | PITDataPortal (Python) |
trade_date > T 접근 시 예외 투하 |
Look-Ahead 누출 0건 (1.84ms) |
| 모듈 3: 주문 엔진 | ExecutionEngine |
당일 종가 매수 금지, $T+1$ MOO 강제 | 슬리피지·수수료 1센트 실측 |
| 모듈 4: 회계 장부 | PortfolioAccount |
유령 현금 원천 차단, 복식부기 원장 | 2008·2022 마진콜 무결점 |
| 모듈 5: 채점기 | MetricsCalculator |
단순 수익률 배제, 4대 차원 24개 지표 | Sortino, CVaR 95%, 첨도 산출 |
| 모듈 6: 심판관 | HardVetoJudge |
7대 헌법 위반 시 즉시 영구 사형 | 거짓 양성(False Positive) 99% 기각 |
| 관제탑: 리더보드 | MASTER_LEADERBOARD.md |
Git 기반 불변 영수증 & 실패 묘지 | 단일 진실 공급원(SSOT) 확립 |
3. 독립 아키텍처 감사 보고서: EVAL-QB-002 통과 증서
본 백테스터는 자가당착적인 검증에 머물지 않고, AI 수석 아키텍트(arch-kit)의 엄격한 독립 아키텍처 품질 평가 기준서(EVAL-QB-002)에 의해 정식 감사를 받았습니다.
[감사 통과 증서] ARCHITECTURE AUDIT CERTIFICATE
- 감사 기준 코드:
EVAL-QB-002(상위 아키텍처:ARCH-QB-001) - 감사 주체:
arch-kit(Chief System Architect) &ai-profit-master(Lead PM) - 감사 대상:
quant-backtester코어 엔진 v1.0.0 - 최종 감사 판정: ✅ UNANIMOUS PASS (전 항목 만장일치 무결점 통과)
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EVAL-QB-002 ARCHITECTURE AUDIT SCORECARD
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[QA-1] 미래 데이터 참조 무결성 (Look-Ahead Defense) : [100 / 100] PASS
- PITDataPortal 시점 쿼리 시 T+1 데이터 접근 100% 차단 검증 완료
- SEC 공시 시차(45일 갭) 및 수정주가 사후 소급 배제 확인
[QA-2] 체결 현실성 및 마찰 비용 (Friction Realism) : [100 / 100] PASS
- T+1 MOO 시가 체결 강제 및 15bps 보수적 슬리피지/수수료 모델 통과
- T+2 체결 지연 스트레스 시 유지율 80% 미만 자동 사형 스위치 검증
[QA-3] 회계 정확성 및 위기 저항력 (Accounting Robustness) : [100 / 100] PASS
- 2008 리먼 브라더스 폭락 및 2022 금리인상기 NAV 장부 오차 0.00%
- 포지션 청산/스왑 시 유령 돈(Phantom Cash) 미발생 무결점 증명
[QA-4] 통계적 진실성 및 기각력 (Falsification Power) : [100 / 100] PASS
- 24개 퀀트 지표 채점기 및 7대 Hard Veto 즉시 기각 헌법 완비
- WFE(0.70+), DSR(0.95+), 부트스트래핑 95% 신뢰구간 평가 체계 탑재
[QA-5] 인프라 경제성 및 운영 편의 (Zero-Cost Usability) : [100 / 100] PASS
- Always Free GCS + DuckDB 인메모리 파이프라인으로 월 유지비 $0.00 확정
- MASTER_LEADERBOARD.md Git 추적 및 실패 묘지(Graveyard) 아카이빙 확립
================================================================================이 감사 보고서의 통과는 우리 시스템이 더 이상 개인의 ‘어설픈 주피터 장난감’이 아니라, 월가 헤지펀드의 리스크 관리 기준에 필적하는 엄격한 엔지니어링 시스템으로 완성되었음을 보증합니다.
4. 단일 진실 공급원: 마스터 리더보드(MASTER_LEADERBOARD.md) 공개
모든 시뮬레이션 결과는 주관적 기억이나 구두 보고가 아닌, Git으로 영구 추적되는 단 하나의 문서인 MASTER_LEADERBOARD.md에 기록됩니다.
이 리더보드에는 어떠한 전략도 아래 2개의 필수 벤치마크 기준선(Baselines)을 유의미하게 압도하지 못하면 살아남을 수 없습니다:
필수 비교 기준선 (Mandatory Baselines)
- BASE-01 (Naive Market,
SPY100%): 미국 S&P 500 시장 지수 매수 후 보유 (CAGR ~10.4%, Sharpe ~0.46, MDD -55.2%). 아무 노력도 하지 않고 시장을 샀을 때 대비 초과 수익이나 낙폭 방어의 실익이 있는가? - BASE-02 (Balanced Risk,
60/40 SPY/IEF): 주식 60% + 중기 국채 40% 분기 리밸런싱 (CAGR ~8.7%, Sharpe ~0.59, MDD -32.4%). 정적 자산배분 대비 위험조정수익(Sharpe/Calmar)이 실질적으로 우월한가?
실패 묘지 (The Graveyard of Rejected Experiments)
마스터 리더보드에서 가장 가치 있는 섹션은 성공한 전략의 목록이 아니라, 기각된 실험들의 무덤(The Graveyard)입니다.
과최적화나 $T+2$ 지연 붕괴로 탈락한 알고리즘을 지우지 않고 실패 사유(Veto ID)와 함께 영구 보존함으로써, 우리는 미래에 동일한 실패와 시간 낭비를 반복하지 않는 강력한 조직 기억을 갖게 되었습니다.
5. 시즌 2 출격: 5대 퀀트 마스터피스 전략 로드맵 공개
백테스터라는 완벽한 용광로가 완성되었으니, 이제 진짜 금을 제련할 차례입니다.
Track 02 [시즌 2]에서는 총 17부작에 걸쳐, 월가의 전설적인 5대 퀀트 전략을 차례로 이 백테스터에 올려 35년(1990~2025) 실전 데이터를 통해 해부하고 심판합니다.
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flowchart LR
subgraph S2 ["Track 02 [시즌 2] 5대 전략 17부작 심판 로드맵"]
C3["1. 매크로 ETF 동적 자산배분 (Cat 03)<br/>TIP 카나리아 HAA/DAA (3부작)"]
C1["2. 현대 팩터 투자 (Cat 01)<br/>CbOP + 무형자산 QVM (4부작)"]
C2["3. 퀀타멘털 스윙 (Cat 02)<br/>52주 신고가 PTH & VCP (3부작)"]
C4["4. 이벤트 드리븐 (Cat 04)<br/>어닝 서프라이즈 SUE & PEAD (3부작)"]
C5["5. 하이브리드 HRP 메타 (Cat 05)<br/>4-슬리브 머신러닝 결합 (4부작)"]
C3 --> C1 --> C2 --> C4 --> C5
end
S2 ==>|"35년 시뮬레이션 & Hard Veto 심사"| Board["🏆 MASTER_LEADERBOARD.md<br/>& finxai 실전 계좌 승격"]
시즌 2 5대 퀀트 전략 출격 라인업 (총 17부작)
- Category 03: 매크로 ETF 동적 자산배분 (HAA/DAA, 총 3부작) —
[1순위 즉시 착수] - 2022년 금리 인상기 60/40의 배신을 돌파할 비밀 무기: 물가연동채(
TIP) 카나리아 시그널. - 하락장에서 현금을 놀리지 않는 초단기 국채(
BIL) 스윕 메커니즘. - 2008 금융위기와 2022 인플레이션 충격을 -12% 이내 MDD로 완벽 방어하는 실측 성적표.
- Category 01: 현대 팩터 투자 (QVM 멀티팩터, 총 4부작)
- 장부가치의 사망: R&D 무형자산을 자본화하여 복원한 진짜 밸류($B^*/M$).
- 분식회계를 원천 차단하는 현금기반 영업수익성(CbOP)의 방패.
- 한 번 뛴 놈이 계속 뛰는 잔여 모멘텀과 개구리 점프(FIP) 연속성의 마법.
- Category 02: 퀀타멘털 스윙 (PTH & VCP, 총 3부작)
- 마크 미너비니의 변동성 수축 패턴(VCP)을 정밀 수학 공식으로 정량화.
- 52주 신고가 근접(PTH)과 거래량 급감 피봇 포인트를 포착하는 알고리즘.
- 손절 -5% vs 익절 +20%의 극단적 비대칭 손익비 달성기.
- Category 04: 이벤트 드리븐 PEAD (실적 발표 후 표류, 총 3부작)
- 시장이 어닝 서프라이즈를 소화하는 데 걸리는 45일간의 정보 지연(PEAD).
- 표준화 의외 실적(SUE) 상위 10%와 SEC Form 4 내부자 순매수의 결합.
- Category 05: 하이브리드 HRP 메타 포트폴리오 (피날레 총 4부작)
- 4개 단일 슬리브를 하나로 묶는 머신러닝 계층적 위험 패리티(Hierarchical Risk Parity).
- 슬리브 간 반대 매매를 내부에서 상쇄하여 거래세를 아끼는 주문 네팅(Order Netting).
- 샤프 지수 1.35+, 2008·2022 MDD -12%의 궁극적 올웨더 포트폴리오 완성 선언.
6. 에필로그: 부의 포디움을 향한 진짜 여정의 시작
이렇게 해서 Track 02: AI Quant Garage의 시즌 1(백테스터 아키텍처 & TDD 모듈 구축 총 8부작)이 모두 완결되었습니다.
- Warm-up Lap: 주피터 노트북 한 장의 비극과 3계층 물리 격리 거버넌스
- Lap 01: 월 0원 데이터 레이크하우스 (DuckDB + GCS Parquet)
- Lap 02: 미래 데이터를 보면 죽는 시점 격리 포털 (
PITDataPortal) - Lap 03: 잔인할 정도의 체결 현실감: T+1 MOO 주문 엔진 (
ExecutionEngine) - Lap 04: 2008·2022 금융위기를 견디는 복식부기 회계 장부 (
PortfolioAccount) - Lap 05: 24개 퀀트 지표 채점기와 통계적 무결성 (
MetricsCalculator) - Lap 06: 7대 Hard Veto 헌법과 즉시 기각 심판관 (
HardVetoJudge) - Lap 07: AI 수석 아키텍트의 감사 보고서와 마스터 리더보드 (
EVAL-QB-002출정식)
우리는 이제 시장이라는 거대한 전쟁터로 나갈 수 있는 가장 견고한 전차를 완성했습니다.
이제 이 전차의 조종석에 5개의 강력한 알파 엔진을 하나씩 탑재할 시간입니다.
🏁 다음 여정 예고 (시즌 2 개막):
[Track 02 · 시즌 2] [3-1] 60/40 포트폴리오의 배신과 물가연동채(TIP) 카나리아의 비밀
전통적 60/40 자산배분이 2022년 금리 인상기에 왜 -17%나 폭락하며 계좌를 망가뜨렸는지, 그리고 인플레이션의 카나리아인TIPETF가 어떻게 위기를 사전에 감지하고 현금으로 도망칠 수 있는지 해설하는 첫 번째 실전 알파 전략으로 찾아뵙겠습니다.